<달러-원 옵션> 1주일 변동성 4-5%대..약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 1주일물이 1개월물 보다 낮은 4%대로 하락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "전 통화 옵션의 변동성 하락, 현물의 레인지 고착화로 달러-원 옵션 변동성이 거의 바닥에 도달했다"며 "오전부터 매도세가 강했다"고 말했다. 이 딜러는 "1개월보다 1주일 변동성이 더 하락하는 등의 상황을 봤을 때 앞으로 당분간은 방향성을 염두에 둔 거래가 힘들 것 같다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물 6.7/7.3%였다가 이날 각각 1개월 6.0/6.5%로, 2개월 6.1/6.6%로, 3개월 6.2/6.8%로, 6개월 6.5/7.0%로, 1년 6.5/7.0%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.2/9.6%에서 이날 8.8/8.9%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버'를 전날 0.2/0.6%에서 변동이 없었다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>