<달러-원 옵션> '현물 하락기대 작년 같지 않아'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 하락으로 상승했으나 하락기대가 작년 같지 않아 상승폭도 제한되는 양상이다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 강세를 보이고 있지만 리스크리버설 거래가 전혀 없고 '풋 옵션' 매수세도 별로 없다"며 "이는 달러-원 현물이 하락하더라도 작년과 같은 폭이나 속도로 빠지기는 힘들 것이라는 시장의 기대 때문인 것 같다"고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.5%, 2개월 6.2/6.6%, 3개월 6.3/6.8%, 6개월 6.5/7.1%, 1년 6.7/7.3%였다가 이날 1개월 7.2/7.6%, 2개월-1년 7.0/7.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '중립'에서 '풋 오버'로 돌아섰지만 거래는 전혀 없는 상태다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.3%에서 8.95/9.5%로 올랐고 25% 델타 R/R '풋 오버'는 전날 0.1/0.6%에서 0.4/0.7%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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