<달러-원 옵션> 변동성 한때 8.5%까지 올랐다가 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물하락으로 한때 8.5%로 올랐다가 7%대로 돌아왔다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물이 1천원선 밑으로 빠질 때 변동성이 8%대까지 올랐으나 다시 7%대로 하락했다"며 "변동성이 상승하면 매도세를 맞기 일쑤"라고 전했다. 이 딜러는 "전날과 달리 역외의 현물 매도가 약한 데다 수출업체도 주춤거리고 있다"며 "추세는 아래쪽이지만 속도에 대한 해외거래자들의 기대는 다소 약하다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.2/7.6%, 2개월-1년 7.0/7.5%였다가 이날 각각 7.0/7.9%로, 7.1/7.9%로 소폭 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '풋 오버' 0.0/0.8%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.95/9.5%에서 9.3/9.5%로 올랐고 25% 델 타 R/R '풋 오버'는 전날 0.4/0.7%에서 0.5/0.9%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>