<달러-원 옵션> 대규모 달러 '콜 옵션' 매수 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장에 대규모 달러 '콜 옵션' 매수세가 등장했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "변동성 상승도 크지 않고 리스크리버설(R/R)도 '중립'"이라며 "하지만 1천20-1천30원의 행사가격을 가진 단기물 콜 옵션 매수세가 해외에서 꾸준하다"고 말했다. 이 딜러는 "이는 3월 중순부터 등장할 외국인 배당금 관련 수요 기대와 헤지매수세 때문인 것 같다"며 "또 1천원선부터 하락하더라도 낙폭에 대한 기대가 크지 않다는 의미"라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월 7.0/7.4%, 2개월-1년 6.8/7.3%였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '중립'을 보였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 8.5/8.8%였고 25% 델타 R/R '풋 오버' 0.5/0.8%였다. liberte@yna.co.kr

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