<달러-원 옵션> 횡보양상..거래한산



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 거래가 재료부족으로 한산했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "여전히 달러 콜 옵션 매수세가 있기는 하지만 전체적으로 거래자들이 횡보양상을 보였다"며 "한은發 헤프닝 이후 시장을 움직일 만한 뉴스가 없다는 것이 공통된 의견"이라고 전했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.0/7.4%, 2개월-1년 6.8/7.3%였다가 이날 1-2개월은 7.0/7.3%로, 3개월-1년 0.7/7.2%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '중립'을 보였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.5/8.8%였다가 8.8/9.2%로 상승했고 25% 델타 R/R '풋 오버' 0.5/0.8%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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