<달러-원 옵션> '현물 방향 없다'..변동성 매도 우위



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 매도세 우위로 떨어졌다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물의 방향성이 없다는 인식이 강해지면서 변동성 매도세가 강하다"며 "현물의 방향이 새로 잡히거나 변동성이 새로운 저점에 도달했다는 시장 분위기가 잡히기 전까지 옵션시장은 지지부진한 장세가 지속할 것"이라고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전달 1-2개월은 7.0/7.3%, 3개월-1년 0.7/7.2%였다가 이날 전기간물이 6.8/7.3%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '중립'을 보였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전달 8.8/9.2%에서 별다른 변화가 없고 25% 델타 R/R '풋 오버' 0.5/0.8%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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