<달러-원 옵션> 6%대에서 변동성 매수.매도 충돌



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6%대에서 매수.매도 공방으로 정체됐다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "6%대에서 상업은행은 변동성을 팔고 투자은행들은 매수하는 패턴이 나타나고 있다"며 "이 때문에 변동성이 정체됐다"고 말했다. 이 딜러는 "전체적으로는 달러-엔 변동성이 한 단계 낮은 8%대로 떨어진 것이 달러-원 옵션 시장에도 현물의 레이진 양상 가능성을 키우는 쪽으로 영향을 주고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물이 6.8/7.2%였다가 이날 1개월 6.7/7.0%로, 2개월-3개월이 6.8/7.2%, 6개월 6.9/7.2%로, 1년 7.0/7.3%로 소폭 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날부터 약간 '콜 오버'가 유지됐고 1년물의 경우는 '풋 오버'를 지속했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.2%에서 8.6/9.1%로 떨어졌고 25% 델 타 R/R '풋 오버' 0.5/0.8%에서 0.4/0.8%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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