<달러-원 옵션> 변동성 곡선 '우상향' 심화



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 곡선이 '우상향' 기울기가 심화됐다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "단기 변동성은 매도하고 장기는 매수하는 움직임이 많아지면서 변동성 곡선이 가팔라졌다"며 "이는 신흥시장국 통화 옵션 변동성의 전형적인 모습"이라고 말했다. 이 딜러는 "한 마디로 현물이 단기적으로 변동할 여지가 없다는 의미"라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/7.2%, 2개월 6.5/7.2%, 3개월 6.6/7.2%, 6개월 6.8/7.2%, 1년 6.9/7.4%였다가 이날 각각 6.2/7.0%로, 6.2/7.0%로, 6.5/7.2%로, 7.0/7.3%로, 7.0/7.4% 등으로 단기물은 하락하고 장기물은 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주부터 약간'콜 오 버'가 유지됐고 1년물의 경우는 '풋 오버'를 지속했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.7/9.1%에서 8.4/8.9%로 내렸고 25% 델타 R/R '풋 오버' 0.5/0.8%에서 0.4/0.8%로 많이 변하지 않았다. liberte@yna.co.kr

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