<달러-원 옵션> '1천원선 두고 초단기물 공방 첨예'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장에 1주-2주짜리 옵션 거래가 활발한 상황이다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "초단기물 옵션 거래가 많이 이뤄지고 있다"며 "이는 현물 1천원선 붕괴 여부를 둘러싸고 해외 상업은행들끼리의 뷰가 첨예하게 엇갈리고 있기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 반면 "투자은행들은 장기 변동성 매수에 나서는 양상"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.2/7.0%, 2개월 6.2/7.0%, 3개월 6.5/7.2%, 6개월 7.0/7.3%, 1년 7.0/7.4%였다가 이날 6.2/7.0%로, 6.2/7.0%로, 6.3/7.2%로, 6.9/7.5%로, 7.0/7.6% 등으로 장기물이 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주부터 약간'콜 오 버'가 유지됐고 1년물의 경우는 '풋 오버'를 지속했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.4/8.9%에서 8.5/8.9%로 변화가 거의 없었고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.4/0.8%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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