<달러-원 옵션> 당국 개입으로 변동성 상승 제한



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 당국의 현물개입으로 추가 상승하지 못했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 하락하면서 옵션 변동성이 상승했으나 당국에 의해 현물의 하락이 막히면서 변동성도 주춤거리고 있다"고 전했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.2/7.0%, 2개월 6.2/7.0%, 3개월 6.3/7.2%, 6개월 6.9/7.5%, 1년 7.0/7.6%였다가 이날 1개월-3개월까지 6.5/7.3%로, 6개월 7.0/7.5%로, 1년 7.2/7.6% 등으로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주부터 약간'콜 오 버'가 유지됐고 1년물의 경우는 '풋 오버'를 지속했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.9%에서 8.9/9.3%로 올랐고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.4/0.8%에서 0.5/1.0%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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