<달러-원 옵션> 1개월 R/R '중립'으로 선회



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'에서 중립으로 선회했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "최근 '콜 오버'를 보였던 단기물 R/R이 '중립'으로 돌아선 것은 현물에서 역외 및 수출업체들의 매도세가 지속하기 때문"이라며 "하지만 당국의 개입으로 변동성은 확대하지 못하는 양상"이라고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월-3개월까지 6.5/7.3%, 6개월 7.0/7.5%, 1년 7.2/7.6%였다가 이날 각각 1개월-2개월 6.7/7.3%로, 3개월 6.8/7.4%로, 6개월 7.0/7.5%로, 1년 7.1/7.6% 등으로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 약간'콜 오버'였으나 '중립'으로 내려섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.3%에서 9.0/9.3%로 별다른 변동이 없었고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.5/1.0%에서 0.6/1.0%로 역시 변화가 없었다.

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