<달러-원 옵션> 변동성 장기 매수-단기 매도 패턴



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 투자은행들은 변동성 장기물은 매수하고 단기물은 매도하는 패턴을 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물 1천원선을 두고 정체장이 지속하면서 투자은행들이 장단기 차별화 전략에 나서고 있다"며 "현물이 계속 횡보하면 이들의 거래전략이 큰 차익을 낼 여지가 있다"고 말했다. 이 딜러는 "1천원선은 이미 깨졌고 990원선에도 '넉 아웃' 옵션이 걸려있지 않은 듯 하다"며 "980원선 쯤에야 옵션들이 걸려있을 수 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월-2개월 6.7/7.3%, 3개월 6.8/7.4%, 6개월 7.0/7.5%, 1년 7.1/7.6%였다가 이날 각각 1개월-3개월 6.8/7.4%로, 6개월 7.0/7.4%로, 1년 7.2/7.4% 등으로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주부터 '중립'으로 내려섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.0/9.3%에서 8.9/9.1%로 내렸고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.6/0.9%로 별다른 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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