<달러-원 옵션> 거래량 급증..변동성 확대 가능성 커져



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 거래량이 급증하고 있어 조만간 현물의 변동성 확대를 예고하고 있다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "여전히 해외투자은행은 장기물 변동성 매수에 나서고 있다"며 "이와 더불어 현물 990-1천10원 사이의 행사가격을 가지는 옵션의 거래량이 방향에 상관없이 평소보다 30-40% 정도 늘어났다"고 말했다. 이 딜러는 "거래량이 늘어났는 데도 변동성이 현재 가만히 있다"며 "이런 상황하에서 변동성 매수세가 2-3개월물로 옮겨간다면 아래로 무너지든지 위쪽으로 튀어오르든지 곧 급하게 현물이 움직일 가능성이 커질 것"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월-3개월 6.8/7.4%, 6개월 7.0/7.4%, 1년 7.2/7.4%였다가 이날 1개월-3개월은 6.7/7.2%로, 6개월-1년물은 7.0/7.5% 등으로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주부터 '중립'으로 내려섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.1%에서 8.7/9.0%로 내렸고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.6/0.9%에서 0.5/0.8%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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