<달러-원 옵션> 방향에 대해 무관심 양상 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장이 현물 방향에 대해 무관심한 양상을 지속하고 있다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "변동성 6%대에서 거래는 꾸준하게 이어지고 있지만 방향에 베팅하는 세력은 없어 보인다"며 "리스크리버설(R/R)의 중립이 계속하고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "1천원선이 키 레벨이 아니라 990원이 중요해 보인다"며 "현물이 웬만하게 급하게 움직여서는 변동성이 커질 분위기가 아니라"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월-3개월은 6.7/7.2%로, 6개월-1년물은 7.0/7.5%였다가 이날 각각 1개월-3개월 6.7/7.4%로, 6개월-1년물은 7.1/7.4%로 거의 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주부터 '중립'을 유지하고 있다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.7/9.0%에서 8.9/9.1%로 별 변동이 없었고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.5/0.8%에서 0.5/0.9%로 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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