<달러-원 옵션> 2주째 변동성 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 2주째 정체장을 보이고 있다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "옵션시장에 방향성 거래가 줄어들고 변동성만 사고 파는 거래가 거의 2주째 진행되고 있는 것 같다"며 "이제는 현물이 방향을 잡을 때가 무르익었다는 분위기가 자리잡고 있다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월-2개월 6.5/7.2%, 3개월 6.8/7.3%, 6개월 6.9/7.4%, 1년 7.1/7.5%였다가 이날 각각 1개월-3개월은 6.5/7.2%로, 6개월-1년은 7.0/7.5%로 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전일부터 약간 '풋 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.2%에서 8.6/9.0%로 별 변동이 없었 고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.5/0.8%로 소폭 내렸다. liberte@yna.co.kr

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