<달러-원 옵션> 현물 급변동에 변동성 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 급변동에 강세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물이 급하게 변동하면서 변동성이 상승했다"며 "전일 현물시장 마감 후 도쿄소재 역외 커머셜은행들에서 1천20원짜리 달러 '콜 옵션' 매수주문이 많았던 것으로 알려졌다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월-2개월 6.5/7.2%, 3개월 6.6/7.2%, 6개월 6.9/7.2%, 1년 7.0/7.3%였다가 이날 1개월-6개월 7.0/7.5%로, 1년 7.1/7.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '중립'에서 약간 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.1%에서 8.25/9.1%로 변동이 없었고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.4/0.7%로 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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