<달러-원 옵션> 단기 '콜 옵션' 매수세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장에 단기 달러 '콜 옵션'의 매수세가 꾸준하다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물의 오름폭이 이틀 연속 되밀리면서 변동성에는 큰 변화가 없다"며 "하지만 1천20원 정도의 행사가격을 가진 1개월 이내의 콜 옵션 매수세가 지속하고 있다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월-6개월 7.0/7.5%, 1년 7.1/7.5%였다가 이날 각각 1개월 7.0/7.7%로, 2개월 6.9/7.6%로, 3-6개월 6.9/7.5%로, 1년 7.0/7.4%로 기간별 차이를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 약간 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.25/9.1%에서 8.0/8.9%로 소폭 하락했고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.4/0.7%에서 0.2/0.6%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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