<달러-원 옵션> 변동성, 현물 1천20원대 진입에도 무덤덤



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 1천20원대 진입에도 변동을 하지 않았다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물이 1천20원대로 진입해 상승세를 보이고 있지만 변동성은 그대로"라며 "이는 수출업체들이 현물시장 뿐 아니라 옵션시장에서도 매도헤지에 나서기 때문"이라고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 1개월-6개월 6.7/7.2%, 1년 6.8/7.3%였다가 이날 1개월 7.0/7.4%로, 2개월 6.8/7.3%로, 3개월 6.7/7.2%로, 6개월 6.7/7.3%로, 1년 6.8/7.3%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '콜 오버'를 유지했 다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.8/9.1%에서 8.7/9.1%로 변화가 거의 없고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%을 그대로 유지했다. liberte@yna.co.kr

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