<달러-원 옵션> 원-엔 옵션 변동성 매수세 증가



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에서 엔-원 옵션의 변동성 매수세가 전기간물을 통해 증가했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "엔-원 재정환율이 100엔당 930원대로 접어들면서 2억-3억달러의 엔-원 옵션 변동성을 매수하는 거래가 있었다"며 "이 거래가 전기간물에 걸쳐 있었지만 주로 3개월-6개월에 몰려있었다"고 말했다. 이 딜러는 "이같은 해외 펀드들의 엔-원 변동성 매수세는 앞으로 엔-원의 방향성 베팅보다는 위.아래 출렁일 가능성을 염두에 둔 거래 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월부터 1년까지 6.7/7.1%였다가 이날 6.7/7.2%로 거의 변하지 않았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 0.0/0.2%의 '콜 오버'에서 0.0/0.5%의 '풋 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.7/9.1%에서 8.2/8.3%로 줄었고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%를 그대로 유지했다. liberte@yna.co.kr

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