<달러-원 옵션> 변동성 제자리..'현물 레인지 인식'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 제자리 걸음을 했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "리스크리버설이 중립이고 변동성은 아무 변화가 없다"며 "이런 양상은 현물이 레인지에 갇혀 있을 것이라는 옵션시장의 기대 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔 옵션 변동성의 경우 7%대까지 비드쪽이 하락했다"며 "글로벌 달러 약세가 더디게 진행할 것이라는 분위기가 확산하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전장 1개월부터 1년까지 6.7/7.2%에서 이날 변동이 전혀 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전장 0.0/0.5%의 '풋 오버'에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전장 8.2/8.3%에서 7.8/8.0%로 줄었고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%를 0.2/0.6%로 축소했다. liberte@yna.co.kr

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