<달러-원 옵션> 변동성, 美무역적자 영향 미미 기대로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6%선 바로 위까지 하락해 작년 10월 현물이 1천140원선에서 폭락하기 직전 수준에 근접했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "미국의 무역수지가 발표돼도 글로벌 달러 가치에 별다른 변동이 있지 않을 것이라는 전망이 강하다"며 "이 때문에 달러-엔 변동성이 약간 올랐지만 달러-원 변동성은 오히려 하락했다"고 전했다. 이 딜러는 "변동성 5%대는 작년 10월 달러-원 현물 1천140원선이 깨지기 직전의 레벨"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/6.8%, 2개월 6.5/6.9%, 3개월-1년 6.6/7.0%였다가 이날 각각 1개월 6.1/6.3%로, 2개월 6.1/6.5%로, 3개월 6.2/6.5%로, 6개월과 1년물은 6.5/6.9% 등으로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.3%에서 8.1/8.5%로 올랐고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 0.2/0.6%로 소폭 매도쪽을 확대했다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>