<달러-원 옵션> 변동성, 올해들어 최저치..'1개월 5.85%'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 변동성이 5%대로 진입해, 올해들어 최저치를 기록했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "단기물 변동성이 6%선을 깨고 드디어 5%대로 하락했다"며 "이는 현물이 단기적으로 움직일 여지가 없다는 기대가 크기 때문"이라고 설명했다. 이 딜러는 "하지만 장기물 변동성은 해외투자은행의 1년짜리 매수세로 상승했다"며 "유로화, 엔화 등의 메이저 통화들의 변동성이 커지지 않는 한 달러-원이 움직일 여지는 작다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.9/6.1%, 2개월 6.1/6.6%, 3개월 6.2/6.6%, 6개월 6.4/6.8%, 1년 6.6/6.9%였다가 이날 각각 5.65/6.1%로, 5.85/6.25%로, 6.0/6.5%로, 6.2/6.65%로, 6.6/6.9% 등으로 단기는 하락하고 장기는 변화가 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '풋 오버'에서 변동이 없었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.3/8.6%에서 7.9/8.2%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.2/0.6%에서 0.3/0.6%로 거의 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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