<달러-원 옵션> 현물 반락 우려로 R/R 변화 미진



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 방향지표인 리스크리버설(R/R)이 현물의 반락 우려로 큰 변화를 보이지 않았다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 많이 올랐지만 옵션시장의 R/R이 '콜 오버'로 돌아섰어도 사실 거의 '중립'에 가깝다"고 말했다. 이 딜러는 "이같은 R/R 움직임은 올들어 매번 현물이 큰 폭으로 오른 후 오름폭이 유지되지 못한 경험 때문"이라며 "이번에도 역외세력과 수출업체 매도의 힘겨루기가 어떻게 끝날지 더 지켜봐야 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.65/6.1%, 2개월 5.85/6.25%, 3개월 6.0/6.5%, 6개월 6.2/6.65%, 1년 6.6/6.9%였다가 이날 각각 6.35/6.8%로, 6.25/6.8%로, 6.25/6.8%로, 6.4/7.2%로, 6.7/7.2% 등으로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '풋 오버'에서 약간 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.2%에서 변화가 없고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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