<달러-원 옵션> 국내증시 약세 여파로 변동성 지지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 국내증시의 약세 여파로 지지됐다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "전주 현물의 상승으로 변동성이 커졌다가 현물의 오름폭이 줄자 변동성도 반락했다"며 "하지만 이날 다시 현물이 오름세를 보이자 변동성도 더 이상 하락하지 않는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "현물시장에 네고물량이 현저히 줄어든 가운데 옵션 거래도 줄고 있다"며 "국내증시의 약세 여파가 현물은 물론 변동성에도 하방경직성을 주고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.35/6.8%, 2개월 6.25/6.8%, 3개월 6.25/6.8%, 6개월 6.4/7.2%, 1년 6.7/7.2%였다가 이날 각각 6.2/6.4%로, 6.1/6.4%로, 6.1/6.4%로, 6.3/6.6%로 등으로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 약간 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 7.9/8.2%에서 8.2/8.6%로 올랐고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%에서 0.2/0.5%로 축소했다. liberte@yna.co.kr

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