<달러-원 옵션> IB들 단기 亞통화 절상에 베팅



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 옵션시장의 해외투자은행(Investment Bank)들이 아시아통화의 절상쪽으로 베팅하고 있다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "몇 개 IB들이 대만달러화와 중국 위앤화의 단기 변동성을 매수하고 있다"며 "이는 최근 부시 행정부의 위안화 절상 압박에 기댄 플레이로 보인다"고 말했다. 이 딜러는 "이들이 동시에 유로화의 강세쪽으로도 옵션을 매수했다고 알려져, 이들의 움직임을 좀 더 주시해야 할 것 같다"고 지적했다. 하지만 "최근 IB들의 방향이 맞은 선례가 적다는 점도 기억해야 한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.3/6.6%, 2개월 6.3/6.6%, 3개월 6.3/6.6%, 6개월 6.4/6.7%, 1년 6.4/6.7%였다가 이날 1개월부터 6개월까지 모두 6.5/6.8%로, 1년은 6.7/7.0% 등으로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 '중립'에서 0.0/0.3%의 '풋 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.2/8.5%에서 8.25/8.65%로 움직였고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%에서 0.4/0.7%로 소폭 확대했다. liberte@yna.co.kr

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