<달러-원 옵션> '위앤화 절상 소식 물린다'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 하락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "전일부터 몇 개 IB들이 대만달러화와 중국 위앤화에 이어 달러-원 옵션의 단기 변동성을 매수했다"며 "이는 최근 부시 행정부의 위앤화 절상 압박에 기댄 플레이로 밖에는 설명이 안 된다"고 말했다. 이 딜러는 "하지만 위앤화 절상압력이 새로운 뉴스가 아니기 때문에 시장에 그 만큼 매도세도 있다"며 "IB들의 변동성 매수 논리가 취약하다는 점 때문에 변동성이 다시 원위치 할 수도 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 6개월까지 모두 6.5/6.8%, 1년 6.7/7.0%였다가 이날 1개월부터 3개월까지 6.4/6.8%로, 6개월 6.5/6.8%로, 1년 6.65/7.0% 등으로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 0.0/0.4%의 '풋 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.25/8.65%에서 7.9/8.7%로 내렸고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.4/0.7%에서 움직임이 없었다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>