<달러-원 옵션> 변동성, 메이저 통화들 횡보로 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 정체됐다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "해외투자은행들은 위안화 평가절상 가능성에 기대 여전히 아시아통화 절상에 베팅하고 있다"며 "하지만 달러-엔을 비롯한 메이저 통화들의 움직임이 전혀 없기 때문에 이들의 거래방향이 의심된다"고 말했다. 이 딜러는 "일부 해외투자은행들은 차익실현을 한 곳도 있는 것 같다"며 "메이저 통화들의 변화가 없이 위안화 평가절상이 이뤄질 가능성은 작다"고 판단했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 3개월까지 6.4/6.8%, 6개월 6.5/6.8%, 1년 6.65/7.0%였다가 1개월부터 3개월까지 6.4/6.8%로, 6개월 6.5/6.9%로, 1년 6.7/7.1% 등으로 거의 변화가 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 0.0/0.4%의 '풋 오버' 에서 0.15/0.5%로 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.7%에서 7.7/8.1%로 내렸고 25%델 타 R/R은 '풋 오버' 0.4/0.7%에서 움직임이 없었다. liberte@yna.co.kr

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