<달러-원 옵션> 변동성, 메이저 통화 변동성 상승으로 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 메이저 통화 옵션의 변동성 상승 영향으로 강세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "전주까지 꿈쩍 않던 달러-엔 옵션 변동성이 상승하고 리스크리버설(R/R)도 엔화 강세쪽으로 확대했다"며 "이 때문에 달러-원 옵션 변동성과 R/R이 움직였다"고 전했다. 이 딜러는 "해외 투자은행들은 위안화 평가절상 쪽으로 포지션을 확대하는 양상"이라며 "우리 외환당국의 개입 경계감이 강한 가운데 금일 종가가 1천원선을 중심으로 위쪽이냐 아래쪽이냐가 향후 판도에 많은 영향을 줄 것 같다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월부터 3개월까지 6.4/6.8%, 6개월 6.5/6.9%, 1년 6.7/7.1%였다가 이날 각각 1개월부터 6개월까지 6.6/7.2%로, 1년 6.7/7.2% 등으로 소폭 올라섰다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주 '풋 오버' 0.15/0.5%를 0.2/0.6%로 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 7.7/8.1%에서 8.6/9.0%로 올랐고 25%델 타 R/R은 '풋 오버' 0.4/0.7%에서 0.5/0.9%로 확대됐다. liberte@yna.co.kr

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