<달러-원 옵션> 달러 '풋 오버'쪽 베팅 강화



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 달러-엔 움직임을 쫓아 '풋 오버'를 강화했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔 등 메이저 통화옵션의 달러 '풋 오버'가 확대하면서 달러-원 옵션의 R/R도 '풋 오버'를 확대했다"며 "이는 다음주 중국이 황금연휴에 위안화 평가절상을 단행할 것이라는 기대 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "하지만 위안화 평가절상 문제에 대한 의구심은 여전히 시장의 한쪽에 자리잡고 있다"며 "달러-원 현물의 경우 1천원선이 깨진 후에 역외매도가 더 강해지지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 6개월까지 6.6/7.2%, 1년 6.7/7.2%였다가 이날 전기간물이 6.8/7.2% 등으로 소폭 올라섰다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.2/0.6%에서 0.3/0.55%로 확대됐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.6/9.0%에서 제자리 걸음을 했고 25%델 타 R/R은 '풋 오버'를 0.5/0.9%에서 0.7/1.1%로 확대됐다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>