<달러-원 옵션> 변동성, 글로벌 달러 강세로 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 글로벌 달러의 강세 영향으로 하락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔과 달러-원 현물이 상승하면서 옵션 변동성이 줄었다"며 "반면 방향성을 나타내는 리스크리버설(R/R)은 별다른 변동이 없다"고 말했다. 이 딜러는 "R/R이 별다른 변동이 없는 것은 현물이 앞으로 1천원선 밑으로 갈 수도 있다는 기대 때문"이라며 "2년 동안 지속해온 위안화 평가절상 기대감이 시장에 영향을 여전히 미친다는 것도 아이러니지만 또 달아올랐던 시장이 금세 식어버리는 것도 아이러니"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물이 6.8/7.2%였다가 이날 1개월부터 3개월까지는 6.5/6.9%로, 6개월과 1년은 6.6/7.0%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.3/0.55%에서 0.15/0.65%로 움직였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.6/9.0%에서 7.7/8.2%로 내렸고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.1%에서 0.5/0.9%로 줄었다. liberte@yna.co.kr

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