<달러-원 옵션> 위안화 절상 우려로 제자리



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 위안화 절상 기대감이 사라지면서 제자리에 머물렀다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "위안화 절상 기대감으로 변동했던 옵션 변동성과 리스크리버설(R/R)이 거의 제자리로 돌아온 느낌"이라며 "시장이 진정국면을 띄고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "중국의 황금연휴기간 위안화 평가절상이 된다면 달러-엔 등의 메이저 통화 움직임이 미리 있어야 하지만 거의 없다"며 "이 때문에 옵션시장은 위안화 평가절상 실현 가능성에 대해서 의심하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 3개월까지 6.5/6.9%, 6개월과 1년은 6.6/7.0%였다가 이날 각각 1개월부터 3개월까지 6.6/6.9%로, 6개월 6.5/7.0%로, 1년 6.6/7.2%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.15/0.65%에서 0.1/0.7%로로 움직였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.7/8.2%에서 7.9/8.1%로 매도쪽이 내렸고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.5/0.9%에서 움직임이 없다. liberte@yna.co.kr

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