<달러-원 옵션> 변동성, 6%대 유지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6%대를 유지했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "위안화 절상 기대감에다 북핵 관련 우려 등이 가세해 변동성 6%대는 유지된 것 같다"며 "현재 환율 수준을 바닥이라고 보는 지 역외에서 꾸준히 달러 '콜 옵션'을 매수하고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 3개월까지 6.6/6.9%, 6개월 6.5/7.0%, 1년 6.6/7.2%였다가 이날 1개월부터 3개월까지 6.3/6.8%로, 6개월 6.6/7.0%로, 1년 6.6/7.1%로 단기물은 소폭 내리고 나머지 기간물들은 변화를 보이지 않았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.1/0.7%로에서 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.1%에서 8.0/8.2%로 소폭 올랐고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.5/0.9%에서 거의 움직임이 없다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>