<달러-원 옵션> 변동성, 급등 후 공방으로 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 7%대로 급등한 후 매수/매도간 공방으로 정체되고 있다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "위안화 평가절상 기대가 한풀 꺾이면서 변동성 매수세력과 매도세력 간에 공방이 치열하다"며 "여전히 시장은 위안화 평가절상 기대로 긴장상태를 보이고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "북핵 뉴스는 상대적으로 주목을 받고 있지 못하다"며 "계속 시장을 지켜봐야 할 상황"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월부터 3개월까지 6.3/6.8%, 6개월 6.6/7.0%, 1년 6.6/7.1%였다가 이날 각각 1개월 7.0/7.4%로, 2개월부터 1년까지 6.9/7.0%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주 '풋 오버' 0.1/ 0.7%에서 0.2/1.2%로 상승했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.0/8.2%에서 8.6/9.1%로 올랐고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.5/0.9%에서 0.9/1.3%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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