<달러-원 옵션> 변동성, 일본 휴일 영향 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 일본의 장기연휴 여파로 약세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "일본의 장기 휴일로 도쿄 금융시장이 휴장에 들어갔다"며 "이는 위안화 평가절상 기대감이 약해진 시장 분위기에 찬물을 끼얹었다"고 말했다. 이 딜러는 "이번주 위안화 평가가 이뤄지지 않으면 달러-원 변동성이 6%대에서 추가 하락할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.4%, 2개월부터 1년까지 6.9/7.0%였다가 전기간물이 6.8/7.15%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주 '풋 오버' 0.2/1.2%에서 0.3/0.7%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.6/9.1%에서 8.7/8.9%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 0.8/1.3%로 별다른 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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