<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 하락으로 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔의 하락 영향으로 상승했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "미금리인상이 단행된 후 달러-엔 현물이 하락하면서 달러-원의 하락쪽에 베팅하는 세력이 많아졌다"며 "해외투자은행들은 전일 오후부터 아래쪽 행사가격을 가진 옵션들에 관심을 보였다"고 말했다. 이 딜러는 "결국 위안화 평가절상 기대감이 커지느냐 아니느냐에 따라서 옵션 변동성이 등락한다"며 "다만 달러-엔 옵션의 경우 도쿄금융시장이 휴장인 영향으로 별다른 변동이 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물이 6.8/7.15%였다가 이날 7.0/7.5%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주 '풋 오버' 0.3/0.7%에서 0.4/0.9%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.7/8.9%에서 8.35/8.75%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버'0.8/1.3%로 별다른 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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