<달러-원 옵션> '위안화 재평가 기대 완화'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 위안화 재평가에 대한 기대의 완화로 약보합세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "지난주 위안화 절상 기대가 매우 컸던 여파가 이번주 들어 누그러졌다"며 "이 때문에 변동성이 약보합세를 보이고 한때 변동성 8%대에서 거래됐던 일주일 만기 옵션 거래도 6%대 후반으로 떨어졌다"고 말했다. 이 딜러는 "다만 위안화 재평가 기대가 완전히 사라진 것이 아닌 데다 북핵관련 불안도 남아있어 변동성 낙폭은 제한됐다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 전기간물이 7.0/7.5%였다가 이날 6.9/7.4%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전주 '풋 오버' 0.4/0.9%에서 0.3/0.8%로 내렸다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.35/8.75%에서 8.25/8.55%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.3%에서 0.8/1.2%로 별다른 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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