<달러-원 옵션> '양방향으로 막히는 분위기'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 좁은 박스 양상으로 약보합세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "단기 위안화 평가절상 기대감이 줄어들어 리스크리버설의 '풋 오버'는 줄었지만 여전히 변동성은 6%대를 유지하고 있다"며 "위안화 관련 파장이 아직 꺼지지 않았기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "하지만 단기적으로 위안화 절상이 단행되지 않는다면 현물이 양방향으로 다 막히는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 6.9/7.4%였다가 이날 1개월부터 3개월까지 6.7/7.5%로, 6개월부터 1년까지 7.0/7.5%로 장단기 차별화를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.3/0.8%에서 별 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.25/8.55%에서 8.1/8.4%로 내렸고 25%델타 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.2%에서 0.3/0.8%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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