<달러-원 옵션> 변동성, 위안화 재평가 영향 없으면 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 위안화 재평가 기대가 약하진 영향으로 하락했다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "위안화 재평가에 대한 시장의 기대가 줄어들자 변동성 매도세가 늘어나고 있다"며 "일주일 변동성이 6.0%선에서 거래되고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 3개월까지 6.7/7.5%, 6개월부터 1년까지 7.0/7.5%였다가 이날 1개월부터 3개월까지 6.6/7.0%로, 6개월부터 1년까지 7.0/7.3%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.3/ 0.8%에서 0.25/0.75%로 줄었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.4%에서 7.9/8.2%로 내렸고 25%델 타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.8%에서 0.7/1.0%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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