<달러-원 옵션> 위안화 헤프닝으로 혼조세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장이 전일 위안화 재평가 헤프닝으로 혼조세를 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "전일 헤프닝 당시 1개월 변동성이 8%까지 급등했다가 오보임이 밝혀지자 바로 원상복귀 했다"며 "이 때문에 거래자들이 방향을 제대로 못 잡고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "여전히 중국 관련 뉴스에 시장이 예민해 한다"며 "한동안 이런 분위기가 지속할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월부터 3개월까지 6.6/7.0%, 6개월부터 1년까지 7.0/7.3%였다가 이날 1개월 6.7/7.3%로, 2개월 6.8/7.3%로, 3개월 6.9/7.3%로, 6개월과 1년 7.0/7.4%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '풋 오버' 0.25/0.75%에서 별다른 변동이 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.2%에서 8.0/8.3%로 올랐고 25%델 타 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.0%에서 0.8/1.2%로 상승했다. liberte@yna.co.kr

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