<달러-원 옵션> '위안화 재평가 기대 조정국면'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 위안화 재평가 가능성으로 아래쪽으로 쏠려 있던 시장의 기대가 조정되면서 정체됐다. 이날 외국계은행의 한 딜러는 "글로벌 달러 강세가 나타나면서 그 동안 아래쪽으로 쏠려 있던 시장 기대가 점차 조정을 받고있다"며 "하지만 달러-원이 글로벌 달러 강세에 둔감했던 영향으로 변동성이 커지지는 않았다"고 설명했다. 이 딜러는 "다만 달러-엔의 리스크리버설 '풋 오버' 정도가 줄어들고 있어 서울환시도 이 여파를 받을 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월은 6.4/6.9%, 2개월은 6.7/7.1%, 3개월은 6.8/7.2%, 6개월과 1년은 7.0/7.4%를 나타냈다. 1개월 달러-원 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.1/0.5%를 나타냈다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 8.15/8.45%를 보였고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.6/0.9%를 보였다. liberte@yna.co.kr

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