<달러-원 옵션> 변동성, 글로벌 달러 강세 우려로 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 글로벌 달러 가치가 추가 강세를 보일 수 있다는 우려로 상승했다. 이날 외국계은행의 한 딜러는 "리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'임에도 달러-원 현물의 상승에 단기 옵션 변동성이 확대됐다"며 "이는 위안화 재평가 기대가 약해지면서 기존 달러 과매도(숏) 포지션의 해소에 따라 글로벌 달러 가치가 강세로 갈 것이라는 거래자들의 우려가 커졌기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "이런 분위기라면 달러-원 현물이 1천10원대에만 도달해도 변동성이 급등할 여지가 있다"며 "과거 레인지인식이 강해서 달러-원 현물이 1천20원대에 들어섰으나 변동성이 7%대에 머물던 때와 비교된다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 전일 1개월은 6.4/6.9%, 2개월은 6.7/7.1%, 3개월은 6.8/7.2%, 6개월과 1년은 7.0/7.4%였다가 이날 1개월부터 3개월까지는 6.8/7.2%로, 6개월과 1년은 7.0/7.4%로 움직였다. 1개월 달러-원 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전일 0.1/0.5%에서 0.2/0.5%로 별다른 변동이 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 8.15/8.45%에서 8.3/8.5%로 올라섰고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버'를 전일 0.6/0.9%에서 0.5/0.8%로 줄였다. liberte@yna.co.kr

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