<달러-원 옵션> 변동성, 현물따라 레인지 양상





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 박스 양상을 쫓아 레인지 장세를 보였다. 이날 외국계은행의 한 딜러는 "달러-원 현물이 달러-엔 현물의 상승을 잘 반영하지 않으면서 옵션 변동성도 좁은 박스권에서 맴돌고 있다"고 전했다. 이 딜러는 "하지만 경험상 이런 상황이 지속하면 달러-원 현물이 한꺼번에 달러-엔 움직임을 반영해왔다"며 "이 때문에 긴장을 늦추지않고 있다"고 덧붙였다. 그는 "다만 현재 '풋 오버'인 달러-엔의 리스크리버설이 꿈쩍하고 있지 않기 때문에 앞으로 변화 추이를 잘 살펴봐야 할 것"이라며 "역외가 그 동안 쌓아둔 달러 '풋 옵션' 매수 포지션이 어떻게 처분될지 중요하다"고 강조했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월부터 3개월까지 6.8/7.2%, 6개월과 1년 7.0/7.4%였다가 이날 각각 1개월 6.5/7.0%로, 2개월 6.6/7.1%로, 3개월 6.7/7.2%로, 6개월 6.85/7.25%로, 1년 7.0/7.3% 등으로 주로 단기물 위주로 하락했다. 1개월 달러-원 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전일 0.2/0.5%에서 전혀 변동이 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 8.3/8.5%에서 움직임이 없었고, 같은 기간 25% 델타 R/R도 전일의 '풋 오버' 0.5/0.8%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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