<달러-원 옵션> 변동성, 박승총재 외신보도 여파 소폭 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 박승 한국은행 총재와 관련한 외신의 보도 여파로 소폭 강세를 보였다. 이날 외국계은행의 한 딜러는 "더 이상 한은이 개입하지 않을 것이라는 외신보도 여파가 변동성과 리스크리버설을 확대시키고 있다"며 "다만 한은의 부인으로 확대 움직임은 강하지 않다"고 말했다. 이 딜러는 "사실 이 보도 보다는 홍콩이 페그제의 변동폭을 완화한 것을 더 주목해야 한다"며 "중국이 미국의 압박에 실제로 위안화 재평가를 하지 않는 대신 홍콩의 페그제를 완화하는 것으로 갈음했다는 관측이 시장에 나돌고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.5/7.0%, 2개월 6.6/7.1%, 3개월 6.7/7.2%, 6개월 6.85/7.25%, 1년 7.0/7.3%였다가 이날 1개월과 2개월은 6.7/7.3%로, 3개월은 6.8/7.3%로, 6개월은 6.9/7.3%로, 1년은 7.0/7.4% 등으로 소폭 상승했다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전일 0.2/0.5%에서 0.2/0.7%로 소폭 올랐다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 8.3/8.5%에서 8.4/8.7%로 올랐고, 같은 기간 25% 델타 R/R도 전일의 '풋 오버' 0.5/0.8%에서 0.6/1.0%로 확대했다. liberte@yna.co.kr

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