<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스양상으로 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 박스 양상으로 보합세를 보였다. 이날 외국계은행의 한 딜러는 "전반적으로 현물의 박스 양상이 강해지면서 변동성도 보합권에서 맴돌고 있다"며 "다만 변동성의 하방경직성은 강하다는 점에서 거래자들의 긴장감은 여전하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월과 2개월은 6.7/7.3%, 3개월은 6.8/7.3%, 6개월은 6.9/7.3%, 1년은 7.0/7.4%였다가 이날 1개월부터 3개월까지 6.8/7.2%로, 6개월과 1년은 7.0/7.4% 등으로 별다른 변화가 없었다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전주 0.2/0.7%에서 0.0/0.3%로 내렸다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전주 8.4/8.7%에서 7.85/8.25%로 내렸고, 같은 기간 25% 델타 R/R도 전주의 '풋 오버' 0.6/1.0%에서 0.4/0.7%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

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