<달러-원 옵션> 변동성, 현물 1천원선 깨져도 무덤덤



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 1천원선 하향테스트 했음에도 무덤덤하게 횡보했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 1천원선을 하회했어도 옵션 변동성에 변화가 없었다"며 "이는 현물이 아직 박스장세에 갇혀 있다는 인식 때문"이라고 설명했다. 이 딜러는 "특히 현물시장에 나와 있는 업체들의 '사자'와 '팔자'주문 레벨 간격이 매우 좁다"며 "달러-엔 같은 메이저 통화도 정체국면인 만큼 이같은 옵션시장의 횡보양상이 쉽게 깨지기는 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월과 2개월은 6.7/7.0%, 3개월은 6.8/7.3%, 6개월과 1년은 7.0/7.3%였다가 이날 각각 6.6/6.9%로, 6.7/7.1%로, 6.8/7.1%로, 6.9/7.1%로, 7.0/7.1%로 보합세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전일 0.0/0.5%에서 거의 변화가 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 8.0/8.4%에서 움직임이 없었고, 같은기간 25% 델타 R/R도 전일 0.5/0.8%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>