<달러-원 옵션> '변동성, 바닥 6%선 다가온다'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 추가 약세를 보여 올해들어 바닥인 6%선에 바짝 다가서고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 박스장세를 보이면서 옵션 변동성이 추가 하락하고 있다"며 "이런 상황이 지속하면 올해 바닥으로 자리잡은 6%선을 하향테스트하게 될 것"이라고 말했다. 이 딜러는 "G7 통화인 달러-엔도 정체상황을 보이고 있어 달러-원 옵션 변동성이 외부 충격 없이는 당장 커지기는 힘들다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.6/6.9%, 2개월 6.7/7.1%, 3개월 6.8/7.1%, 6개월 6.9/7.1%, 1년 7.0/7.1%였다가 이날 각각 6.5/6.85%로, 6.6/7.0%로, 6.6/7.0%로, 6.7/7.2%로, 6.8/7.3%로 전부 약세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전일 0.0/0.5%에서 거의 변화가 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 8.0/8.4%에서 7.6/8.6%로 내렸고, 같은기간 25% 델타 R/R는 전일 0.5/0.8%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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