<달러-원 옵션> 변동성, 6% 초반 도달



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6% 초반으로 내려섰다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성 매도세가 우위를 보이고 있다"며 "달러-엔 옵션 변동성이 약세를 보이는 영향으로 달러-원 옵션이 벗어나지 못하고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "다만 아래쪽 행사가격보다는 위쪽 행사가격을 가진 초단기물 달러-원 옵션이 더 많이 거래된다"며 "변동성이 거의 올해 바닥에 근접했기 때문에 앞으로 추이를 더 관찰해야 한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 6.3/6.75%, 2개월 6.45/6.8%, 3개월 6.65/6.9%, 6개월 6.85/7.1%, 1년 6.95.0/7.2%였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전주 0.0/0.5%에서 거의 변화가 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 7.7/8.0%이고, 같은기간 25% 델타 R/R은 0.4/0.8%다. liberte@yna.co.kr

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