<달러-원 옵션> 변동성, 전저점 6.25%에 도달



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전체결가인 6.25%에 도달했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 약세를 지속하면서 올해들어 가장 낮은 체결가인 6.25%에 매수호가가 되고 있다"며 "과거와 달리 이 레벨에 매수주문이 쌓여있지 않다는 점에서 추가 하락 여지가 보인다"고 말했다. 이 딜러는 "유로존의 정치 불확실성에 따른 유로화 급락 여파가 아시아환시에 미치는 영향이 제한적이라는 것이 문제"라며 "달러-엔 상승이 제한된다면 달러-원 옵션 변동성은 6%선 이하로 추가 하락할 수도 있다"고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.3/6.75%, 2개월 6.45/6.8%, 3개월 6.65/6.9%, 6개월 6.85/7.1%, 1년 6.95.0/7.2%였다가 이날 각각 6.2/6.8%, 6.3/6.8%, 6.4/6.9%, 6.5/7.0%, 6.6/7.2% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전일 0.0/0.5%에서 이날 0.0/0.3%로 내렸다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.7/8.0%였다가 7.8/8.1%로 소폭 올랐고, 같은기간 25% 델타 R/R은 0.4/0.8%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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