<달러-원 옵션> 현물 상승에도 변동성 매도 우위



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장에서 변동성 매도세가 우위를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 1천10원대로 상승했음에도 옵션시장에서는 변동성을 파는 세력이 우위"라며 "이는 현물이 공급우위 수급으로 많이 상승하지 못할 것이라는 기대 때문으로 보인다"고 말했다. 이 딜러는 "옵션시장이나 선물환시장을 보면 매도헤지 물량이 많이 나오고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.2/6.8%, 2개월 6.3/6.8%, 3개월 6.4/6.9%, 6개월 6.5/7.0%, 1년 6.6/7.2%였다가 이날 각각 6.2/6.5%로, 6.25/6.55%로, 6.35/6.6%로, 6.45/6.65%로, 6.7/6.9% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전일 0.0/0.3%에서 거의 '중립'으로 돌아섰다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.8/8.1%에서 7.9/8.3%로 소폭 올랐고, 같은기간 25% 델타 R/R은 0.4/0.8%에서 0.3/0.7%로 내렸다.

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