<달러-원 옵션> 역외, 변동성 매도 우위..'여전히 박스'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에서 역외세력의 변동성 매도세가 지속했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 사흘째 상승했지만 수출업체 네고에 추가 상승이 막혔다"며 "이 때문에 오히려 '숏 커버'에 나서는 중인 역외들이 느긋한 상황"이라고 말했다. 이 딜러는 "이런 영향으로 옵션시장에서도 역외가 '박스 인식'을 가지고 변동성 매도에 나서고 있다"며 "유로-달러 폭락이 아시아통화에 제한적으로 영향을 끼치고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.2/6.5%, 2개월 6.25/6.55%, 3개월 6.35/6. 6%, 6개월 6.45/6.65%로, 1년 6.7/6.9%였다가 이날 각각 6.2/6.45%로, 6.2/6.6%로, 6.25/6.7%로, 6.35/6.9%로, 6.65/6.95% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '중립'에서 변화가 없다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.9/8.3%에서 변동이 없고, 같은기간 25% 델타 R/R도 0.3/0.7% 그대로다. liberte@yna.co.kr

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